Динамічне моделювання фінансових ризиків

Abstract

Запропоновано новий підхід до аналізу та оцінювання фінансових ризиків з прогнозуванням можливого часу настання ризику, ймовірності та рівня втрат. На прикладі статистичних даних телекомунікаційної компанії виконано динамічне моделювання фінансового ризику, пов’язаного з недоотриманням доходу компанії через можливий відтік клієнтів (абонентів), з використанням моделей пропорційних ризиків Кокса і статистик LogRank та Wilcoxon. Підхід може бути застосованим для стрес-тестування фінансових компаній, оцінювання їх діяльності та своєчасного реагування на їхні економічні проблеми.

В работе предложен новый подход к анализу и оцениванию финансовых рисков с возможностью прогнозирования времени наступления риска, вероятности и уровня потерь. На примере телекоммуникационной компании выполнено динамическое моделирование финансового риска, связанного с недополучением дохода компании из-за возможного оттока клиентов (абонентов), с использованием моделей пропорциональных рисков Кокса и статистик LogRank и Wilcoxon. Подход может быть применен для выполнения стресс-тестирования финансовых компаний, оценивания их деятельности и своевременного реагирования на их экономические проблемы.

A new approach to analysis and estimation of financial risks by forecasting possible time of occurrence of risk, probability and level of losses is proposed. On example of a telecommunication company, a dynamic modeling is carried out of financial risk associated with a lack of revenue for the company due to the potential outflow of customers (subscribers) using Cox proportional risk models and LogRank and Wilcoxon statistics. The approach can be used for stress-testing of financial companies, estimation of their activities, and timely reaction on their economic problems.