Статистические эксперименты в сбалансированной марковской случайной среде

Abstract

Для марковских статистических экспериментов в сбалансированной случайной среде, которые задаются решениями разностных стохастических уравнений, получена аппроксимация в схеме серий диффузионным процессом типа Орнштейна Уленбека. Параметры сдвига и диффузии определяются усреднением по стационарному распределению вложенной цепи Маркова с учетом условия сбалансированности.

Для марковських статистичних експериментів у збалансованому випадковому середовищі, які задаються розв'язками різницевих стохастичних рівнянь, одержано апроксимацію у схемі серій дифузійним процесом типу Орнштейна Уленбека. Параметри зсуву і дифузії визначаються усередненням за стаціонарним розподілом вкладеного ланцюга Маркова з урахуванням умови збалансованості.

For Markov statistical experiments in a balanced random environment, defined by solutions of difference stochastic equations, an approximation is obtained in series scheme, by the Ornstein–Uhlenbeck diffusion process. The drift and diffusion parameters are determined by averaging over the stationary distribution of the embedded Markov chain using the balance condition.