Вывод уравнения для вероятности неразорения страховой компании, работающей на (B,S)-рынке. Стохастические иски и стохастические премии

Abstract

Для модели Крамера Лундберга со стохастическими премиями выводятся интегро-дифференциальные уравнения для вероятности неразорения на конечном и бесконечном промежутках времени функционирования страховой компании, работающей на (B,S)-рынке. Для вывода уравнений не требуется существования гладких плотностей распределения страховых премий и исков. Рассмотрены примеры, когда задача сведена к решению дифференциальных либо интегральных уравнений.

Для моделі Крамера Лундберга зі стохастичними преміями виведено інтегро-диференціальні рівняння для ймовірності небанкрутства на скінченному та нескінченному інтервалах часу функціонування страхової компанії, що працює на (B, S)-ринку. Для виведення рівнянь не вимагається існування гладких щільностей розподілу страхових премій та вимог.

The integral-differential equations for the survival probability, on finite and infinite time intervals, for the insurance company operating in the (B, S)-market are derived for the Cramer–Lundberg model with stochastic premiums. To derive the equations, smooth distribution densities of premiums and claims are not required.