Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Численное моделирование страхового бизнеса методом марковских цепей

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Норкин, В.И.
dc.contributor.author Магденко, И.Г.
dc.contributor.author Норкин, Б.В.
dc.date.accessioned 2017-01-31T16:48:30Z
dc.date.available 2017-01-31T16:48:30Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Численное моделирование страхового бизнеса методом марковских цепей / В.И. Норкин, И.Г. Магденко, Б.В. Норкин // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2016. — № 2016. — С. 114-122. — Бібліогр.: 15 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0013
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/113027
dc.description.abstract Построена модель эволюции капитала страховой компании в виде марковской цепи с большим количеством (десятки тысяч) состояний. Для построения матрицы переходных вероятностей используется квартальная или годовая статистика прихода премий и выплат компании. Эта статистика учитывает корреляцию премий и выплат. Метод марковских цепей позволяет эффективно вычислять не только вероятность разорения страховой компании как функцию времени, но и наглядно прослеживать эволюцию распределения капитала с течением времени. uk_UA
dc.description.abstract Побудована модель еволюції капіталу страхової компанії у вигляді марковського ланцюга з великою кількістю (десятки тисяч) станів. Для побудови матриці перехідних ймовірностей використовується квартальна або річна статистика надходження премій і виплат компанії. Ця статистика враховує кореляцію премій і виплат. Метод марковських ланцюгів дозволяє ефективно обчислювати не тільки ймовірність розорення страхової компанії як функцію часу, а й наочно простежувати еволюцію розподілу капіталу з плином часу. uk_UA
dc.description.abstract A model of evolution of an insurance company's capital in the form of a Markov chain with a large number (thousands) of states is developed. To construct the transition probability matrix quarterly or annual statistics of the company’s premiums and claims is used. This statistic accounts for correlation of premiums and claims. Markov chains method allows effectively compute not only the probability of ruin of the company as a function of time, but also visually track the evolution of the distribution of company’s capital over time. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Теорія оптимальних рішень
dc.title Численное моделирование страхового бизнеса методом марковских цепей uk_UA
dc.title.alternative Числове моделювання страхового бізнесу методом марковських ланцюгів uk_UA
dc.title.alternative Numerical simulation of the insurance business by means of Markov chains uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 519.85


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис