Решение стохастического дифференциального уравнения для задачи управления

dc.contributor.author	Дзюбенко, К.Г.
dc.date.accessioned	2017-01-20T21:43:30Z
dc.date.available	2017-01-20T21:43:30Z
dc.date.issued	2015
dc.identifier.citation	Решение стохастического дифференциального уравнения для задачи управления / К.Г. Дзюбенко // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2015. — № 2015. — № 2015. — № 2015. — С. 98-105. — Бібліогр.: 3 назв. — рос.	uk_UA
dc.identifier.issn	XXXX-0013
dc.identifier.uri	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/112405
dc.description.abstract	Для стохастического дифференциального уравнения управляемого процесса найден явный вид решения и доказана его единственность. Для интегрального функционала по процессу с ортогональными приращениями доказаны формула перемены порядка интегрирования и формула дифференциала.	uk_UA
dc.description.abstract	Для стохастичного диференційного рівняння керованого процесу знайдено явний вигляд розв’язку, доведено його єдність. Для інтегрального функціонала по процесу з ортогональними приростами доведені формула зміни порядку інтегрування та формула диференціала.	uk_UA
dc.description.abstract	Explicit solution shape and its uniqueness are proved for controlled process stochastic differential equation. Integration order change formula and differential formula are proved for integral functional over process with orthogonal increments	uk_UA
dc.language.iso	ru	uk_UA
dc.publisher	Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України	uk_UA
dc.relation.ispartof	Теорія оптимальних рішень
dc.title	Решение стохастического дифференциального уравнения для задачи управления	uk_UA
dc.title.alternative	Розв’язок стохастичного диференційного рівняння для задачі керування	uk_UA
dc.title.alternative	Solution of stochastic differential equation for control problem	uk_UA
dc.type	Article	uk_UA
dc.status	published earlier	uk_UA
dc.identifier.udc	519.21