Дериева, Е.Н.; Кнопов, А.П.
(Теорія оптимальних рішень, 2015)
Предложен метод расчета справедливой цены валютообменных опционов в модели рынка, описывающей кросс-курс валют суммой чисто разрывного случайного процесса и модифицированного процесса Орштейна – Уленбека.