Збіжність дискретної процедури стохастичної оптимізації в схемі дифузійної апроксимації

Збіжність дискретної процедури стохастичної оптимізації в схемі дифузійної апроксимації

Інші назви: The convergence of discrete procedure of stochastic optimization in diffusion approximation scheme

УДК: 519.21

URI: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/48838

Посилання: Збіжність дискретної процедури стохастичної оптимізації в схемі дифузійної апроксимації / Я.М. Чабанюк, П.П. Горун // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2012. — Вип. 6. — С. 234-248. — Бібліогр.: 24 назв. — укр.

Дата: 2012

Завантажень: 472

Збіжність дискретної процедури стохастичної оптимізації в схемі дифузійної апроксимації

Анотація:

Встановлено достатні умови збіжності динамічної системи в марковському середовищі в схемі дифузійної апроксимації при умові експоненційної стійкості усередненого дифузійного процесу. Отримано оцінки залишкових членів розв'язку проблеми сингулярного збурення через властивості функції Ляпунова для усереднених систем.

It was obtained sufficient conditions of convergence of dynamic systems in diffusion approximation scheme with Markow switchings under the condition of exponential stability of the averaged diffusion process. By using properties of Lyapunov functions it also was optained estimations for the remainder terms of the solution of singular perturbation problem.

Показати повний запис статті