Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України
The Brownian motion process with generalized diffusion matrix and drift vector
Репозиторій DSpace/Manakin
Вхід
|
Допомога
Статистика
Домашня сторінка
→
Фізико-технічні та математичні науки
→
Відділення математики
→
Theory of Stochastic Processes
→
Theory of Stochastic Processes, 2008 (Volume 14 (30))
→
Theory of Stochastic Processes, 2008, № 2
→
Переглянути статтю
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
The Brownian motion process with generalized diffusion matrix and drift vector
Kopytko, B.I.
;
Novosyadlo, A.F.
URI:
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/4553
Посилання:
The Brownian motion process with generalized diffusion matrix and drift vector / B.I. Kopytko, A.F. Novosyadlo // Theory of Stochastic Processes. — 2008. — Т. 14 (30), № 2. — С. 60–70. — Бібліогр.: 10 назв.— англ.
Дата:
2008
Переглядів:
1181
Завантажень:
534
The Brownian motion process with generalized diffusion matrix and drift vector
Анотація:
Using the method of the classical potential theory, we have constructed a semigroup of operators that describes a multidimensional process of Brownian motion, for which the drift vector and the diffusion matrix are generalized functions.
Показати повний запис статті
Файли у цій статті
Name:
2008_14_2_8.pdf
Розмір:
230.3Кб
Формат:
PDF
Перегляд/
Відкрити
Ця стаття з'являється у наступних колекціях
Theory of Stochastic Processes, 2008, № 2
[14]
Пошук
Пошук
Ця колекція
Розширений пошук
Перегляд
Вся бібліотека
Розділи і Колекції
За датою випуску
Автори
Назви
Теми
Колекція
За датою випуску
Автори
Назви
Теми
Мій обліковий запис
Логін
Реєстрація