Ruin probability for generalized φ-sub-Gaussian fractional Brownian motion

Домашня сторінка
→
Фізико-технічні та математичні науки
→
Відділення математики
→
Theory of Stochastic Processes
→
Theory of Stochastic Processes, 2006 (Volume 12 (28))
→
Theory of Stochastic Processes, 2006, № 3-4
→
Переглянути статтю

Ruin probability for generalized φ-sub-Gaussian fractional Brownian motion

URI: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/4470

Посилання: Ruin probability for generalized φ-sub-Gaussian fractional Brownian motion / R. Yamnenko // Theory of Stochastic Processes. — 2006. — Т. 12 (28), № 3-4. — С. 261–275. — Бібліогр.: 9 назв.— англ.

Дата: 2006

Завантажень: 693

Ruin probability for generalized φ-sub-Gaussian fractional Brownian motion

Анотація:

In this paper we investigate the ruin problem for the generalized φ-sub-Gaussian fractional Brownian motion (FBM). Such random process has the same covariation function as FBM but its trajectories belong to the space of φ-sub-Gaussian random variables (i.e. not necessarily Gaussian). For this risk process we obtain estimate of the ruin probability.

Показати повний запис статті