Моделювання ризиків зміни цінової кон'юнктури світового ринку кольорових металів (на прикладі ринку міді)

Abstract

У статті представлені результати проведеного дослідження мінливості цінової кон'юнктури світового ринку кольорових металів на прикладі ринку міді. Оцінено існуючі ризики зміни ціни на мідь, установлено граничний розмір збитків і ймовірність їх виникнення. Показано, що використання методики оцінки і моделювання ризиків Value-at-Risk на основі імітаційного програмування за методом Монте-Карло дозволяє прогнозувати потенційні доходи та збитки.

In the article there are presented results of the conducted study for volatility in price in the world market conjuncture of nonferrous metals on an example of the copper market. Existing risks of change in the price for copper are estimated, the boundary size of losses and probability of their emerging are estimated. It is prooved that use of a technique for an estimation and modeling of risks "Value-at-Risk" on the basis of imitating programming on a Monte Carlo method allows to predict potential incomes and losses.