Поведінка класичних процесів ризику після банкрутства та багатозначна функція банкрутства

Домашня сторінка
→
Фізико-технічні та математичні науки
→
Відділення математики
→
Український математичний журнал
→
Український математичний журнал, 2007, том 59
→
Український математичний журнал, 2007, № 10
→
Переглянути статтю

Поведінка класичних процесів ризику після банкрутства та багатозначна функція банкрутства

Гусак, Д.В.

Інші назви: Behavior of classical risk processes after ruin and a multivariate ruin function

Тема: Статті

УДК: 519.21

URI: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/172493

Посилання: Поведінка класичних процесів ризику після банкрутства та багатозначна функція банкрутства / Д.В. Гусак // Український математичний журнал. — 2007. — Т. 59, № 10. — С. 1339–1352. — Бібліогр.: 14 назв. — укр.

Підтримка: Виконано при частковій підтримці Deutsche Forschungsgemeinschaft.

Дата: 2007

Завантажень: 140

Поведінка класичних процесів ризику після банкрутства та багатозначна функція банкрутства

Анотація:

Установлены соотношения для распределения функционалов, связанных с поведением классического процесса риска после момента разорения, и многозначной функции разорения.

We establish relations for the distribution of functionals associated with the behavior of a classical risk process after ruin and a multivariate ruin function.

Показати повний запис статті