A generalization of an extended stochastic integral

Домашня сторінка
→
Фізико-технічні та математичні науки
→
Відділення математики
→
Український математичний журнал
→
Український математичний журнал, 2007, том 59
→
Український математичний журнал, 2007, № 05
→
Переглянути статтю

A generalization of an extended stochastic integral

Albeverio, S. ; Berezansky, Yu.M. ; Tesko, V.A.

Інші назви: Узагальнення розширеного стохастичного інтеграла

Тема: Статті

УДК: 517.9

URI: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/164185

Посилання: A generalization of an extended stochastic integral / S. Albeverio, Yu.M. Berezansky, V.A. Tesko // Український математичний журнал. — 2007. — Т. 59, № 5. — С. 588–617. — Бібліогр.: 56 назв. — англ.

Підтримка: The authors are very grateful to Dr. M.O. Kachanovsky for his remarks and useful discussions of the results of the paper.

Дата: 2007

Завантажень: 307

A generalization of an extended stochastic integral

Анотація:

We propose a generalization of an extended stochastic integral in the case of integration with respect to a wide class of random processes. In particular, we obtain conditions for the coincidence of the considered integral with the classical Ito stochastic integral.

Запропоновано узагальнення розширеного стохастичного інтеграла на випадок інтегрування відносно широкого класу випадкових процесів. Зокрема, одержано умови, за яких вказаний інтеграл збігається з класичним стохастичним інтегралом Іто.

Показати повний запис статті