Об оптимизации приближенного интегрирования методами Монте-Карло

Abstract

Розв'язана задача оптимізації методів Монте-Карло наближеного інтегрування за довільною абсолютно неперервною мірою. Запропопована зручна для досліджень такого типу модель методів Монте-Карло, в якій використовується поняття перехідної ймовірності.

We solve the problem of optimization of monte Carlo methods for approximate integration over an arbitrary absolutely continuous measure. We propose a convenient model of Monte Carlo methods which uses the notion of transition probability.