Гаращенко, Ф.Г.; Солошенко, Ю.И.; Кулян, В.Г.
(Кибернетика и вычислительная техника, 2012)
Рассматривается задача построения математической модели динамического хеджирования проданного опциона колл на корзину акций с учетом транзакционных издержек. Исследована динамика стоимости инвестиционного портфеля при ...