Єлейко, Я.І.; Рабик, Л.В.
(Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки, 2010)
Запропоновано визначення оцінок очікуваної дохідності та ризику портфеля фінансових активів з розподілами дохідностей відмінними від нормального розподілу. Використано розподіли Гамбела, Вейбулла і Фречета граничних значень, ...