Мішура, Ю.С.; Ольцік, Я.О.
(Український математичний журнал, 1999)
Розв'язано задачу відшукання оптимального моменту переключення між двома альтернативними стратегіями на фінансовому ринку у випадку, коли випадковий процес Xt,t∈[0,T],, що описує капітал інвестора, задовольняє нелінійне ...