Перегляд за автором "Бідюк, П.І."

Сортувати за: Порядок: Результатів:

  • Байєсівські мережі в технологіях інтелектуального аналізу даних 
    Бідюк, П.І.; Терентьєв, О.М.; Коновалюк, М.М. (Штучний інтелект, 2010)
    У статті запропонований огляд методів побудови (навчання) структури мереж Байєса. Показано, що на сьогодні існує безліч методів структурного навчання МБ та критеріїв оптимізації, які можна використати при їх побудові. ...
  • Визначення величини ризику VaR на основі оцінок параметрів моделі стохастичної волатильності 
    Бідюк, П.І.; Коновалюк, М.М. (Системні дослідження та інформаційні технології, 2012)
    Для опису динаміки умовної дисперсії запропоновано модель стохастичної волатильності, структура якої відповідає фактичним змінам дисперсії фінансових гетероскедастичних процесів. Оцінки параметрів моделі стохастичної ...
  • Динамічне моделювання фінансових ризиків 
    Кузнєцова, Н.В.; Бідюк, П.І. (Індуктивне моделювання складних систем, 2017)
    Запропоновано новий підхід до аналізу та оцінювання фінансових ризиків з прогнозуванням можливого часу настання ризику, ймовірності та рівня втрат. На прикладі статистичних даних телекомунікаційної компанії виконано динамічне ...
  • Застосування байєсівських мереж в системах аналізу даних 
    Бідюк, П.І.; Трофимчук, О.М.; Савенков, О.І. (Екологічна безпека та природокористування, 2011)
    Запропоновано огляд методів побудови (навчання) структури мереж Байєса. Показано, що на сьогодні існує множина методів структурного навчання МБ та критеріїв оптимізації, які можна використати при їх побудові. Тому вибір ...
  • Застосування методів інтелектуального аналізу даних до розв’язання задач актуарного моделювання та оцінювання фінансових ризиків 
    Дубініна, С.В.; Бідюк, П.І. (Системні дослідження та інформаційні технології, 2017)
    Подано результати застосування методів інтелектуального аналізу даних до актуарного моделювання та оцінювання ризиків страхових компаній. Як математичний апарат використано узагальнені лінійні моделі, метод групового ...
  • Ймовірнісне прогнозування процесів ціноутворення на фондових ринках 
    Бідюк, П.І.; Федоров, А.В. (2009)
    Запропоновано два типи математичних моделей для прогнозування процесів ціноутворення на біржі. Ймовірнісна модель у вигляді динамічної мережі Байєса та авторегресійна модель є взаємно доповнюючими, що сприяє підвищенню ...
  • Інформаційна система для моделювання та оцінювання фінансових операційних ризиків за допомогою байєсівської мережі 
    Панкратова, Н.Д.; Бідюк, П.І.; Рубець, М.Г. (Системні дослідження та інформаційні технології, 2015)
    Розглянуто задачу оцінювання фінансового операційного ризику за допомогою ймовірнісної байєсівської мережі. Досліджено причини виникнення фінансових операційних ризиків у фінансових організаціях. Показано, що актуальною ...
  • Інформаційна система для прогнозування волатильності валютних курсів 
    Бідюк, П.І.; Коновалюк, М.М. (Штучний інтелект, 2012)
    У статті детально розглянуто етапи проектування системи та технології, що використані для її реалізації. Наведені всі модулі і структура системи, в тому числі і база даних. Наведені концептуальна та фізична модель бази ...
  • Інформаційна технологія аналізу фінансових даних на основі інтегрованого методу 
    Кузнєцова, Н.В.; Бідюк, П.І. (Системні дослідження та інформаційні технології, 2011)
    Проаналізовано основні особливості фінансових даних та запропоновано новий інтегрований метод їх аналізу. Запропоновано нову інформаційну технологію на основі інтегрованого методу аналізу даних та на практиці проілюстровано ...
  • Метод α,β-коаліцій для аналізу погодженості експертних оцінок 
    Коршевнюк, Л.О.; Бідюк, П.І. (2007)
    Запропоновано метод аналізу погодженості експертних оцінок, що полягає у виявленні груп експертів зі схожими погодженими думками (тобто коаліцій), та у видаленні з подальшого врахування оцінок експертів, які входять до ...
  • Метод формування нечіткого логічного висновку із залученням експертного комітету 
    Теленик, С.Ф.; Бідюк, П.І.; Коршевнюк, Л.О.; Хмелюк, В.С. (2008)
    У роботі розглянуто використання методів експертних оцінок та нечіткої логіки для розв’язання задач прийняття рішень та моделювання складних економічних і соціальних систем. Запропоновано підхід на основі системи нечіткого ...
  • Моделювання взаємодіючих факторів ризиків з використанням копул 
    Бідюк, П.І.; Коршевнюк, Л.О.; Трофимчук, О.М.; Кроптя, А.В. (Екологічна безпека та природокористування, 2012)
    Розглянуто задачу математичного моделювання випадкових процесів, пов.язаних з виникненням ризиків в економіці та фінансах. Для математичного опису розподілів взаємно пов.язаних факторів та мір ризику використано апарат ...
  • Моделювання забруднення атмосфери та поверхневих вод в Україні 
    Бідюк, П.І.; Савенков, О.І.; Трофимчук, О.М. (Екологічна безпека та природокористування, 2011)
    В роботі досліджується проблема екологічного моделювання з використанням реальних статистичних даних. Наведено результати моделювання екологічних процесів на основі статистичних даних на основі методів регресійного аналізу ...
  • Моделювання і короткострокове прогнозування гетероскедастичних процесів 
    Бідюк, П.І.; Кожухівська, О.А. (Індуктивне моделювання складних систем, 2012)
    Виконано дослідження вибраних моделей умовної дисперсії гетероскедастичних процесів з метою вибору кращих для короткострокового прогнозування. Запропоновано удосконалену структуру моделі стохастичної волатильності і ...
  • Моделювання і прогнозування гетероскедастичних процесів 
    Бідюк, П.І. (Системні дослідження та інформаційні технології, 2004)
    Розглядається методика побудови математичних моделей гетероскедастичних процесів і її застосування до опису динаміки часових рядів. Запропоновано спрощений тест на гетероскедастичність та алгоритм врахування імпульсних ...
  • Нейронні та мережі Байєса у задачі аналізу кредитних ризиків 
    Кузнєцова, Н.В.; Бідюк, П.І. (Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2015)
    Робота присвячена аналізу дефолтів позичальників кредиту фінансової установи з використанням трьох типів математичних моделей і фактичних даних з банківської установи. Представлено результати побудови та практичного ...
  • Обернене відображення Кастельжо в нечітких нейронних моделях 
    Митник, О.Ю.; Бідюк, П.І. (Системні дослідження та інформаційні технології, 2004)
    Розглянуто алгоритм побудови нечітких нейронних моделей для ідентифікації нелінійних динамічних систем, в якому поліноми Бернштейна використовуються як функції приналежності. Запропоновано новий аналітичний метод побудови ...
  • Основні етапи побудови і приклади застосування мереж Байєса 
    Бідюк, П.І.; Кузнєцова, Н.В. (2007)
    Розглянуто основні формалізми мереж Байєса (МБ), їх графотеоретичне представлення. Проаналізовано методи побудови та навчання таких мереж. На основі аналізу запропоновано та обґрунтовано методику побудови і застосування ...
  • Оцінювання кредитних ризиків методами інтелектуального анализу даних 
    Данилов, В.Я.; Жиров, О.Л.; Бідюк, П.І. (Системні дослідження та інформаційні технології, 2017)
    Проаналізовано кредитні ризики фінансових організацій за допомогою методів інтелектуального аналізу даних. Фактичні статистичні дані, які характеризують позичальників кредитів, використано для побудови математичних моделей ...
  • Системний підхід до моделювання та прогнозування на основі регресійних моделей і фільтра Калмана 
    Шубенкова, І.А.; Петрова, С.К.; Бідюк, П.І. (Системні дослідження та інформаційні технології, 2017)
    Запропоновано концепцію адаптивного моделювання фінансово-економічних процесів, яка ґрунтується на одночасному використанні регресійних моделей і оптимального фільтра Калмана для зменшення впливу випадкових збурень та ...