Некоторые задачи для модели Кларка. II. Решение задачи Р. Мертона

Домашня сторінка
→
Фізико-технічні та математичні науки
→
Відділення інформатики
→
Кибернетика и системный анализ
→
Кибернетика и системный анализ, 2013, том 49
→
Кибернетика и системный анализ, 2013, № 5
→
Переглянути статтю

dc.contributor.author	Бондарев, Б.В.
dc.contributor.author	Сосницкий, О.Е.
dc.date.accessioned	2015-09-11T20:08:44Z
dc.date.available	2015-09-11T20:08:44Z
dc.date.issued	2013
dc.identifier.citation	Некоторые задачи для модели Кларка. II. Решение задачи Р. Мертона / Б.В. Бондарев, О.Е. Cосницкий // Кибернетика и системный анализ. — 2013. — Т. 49, № 5. — С. 99-111. — Бібліогр.: 20 назв. — рос.	uk_UA
dc.identifier.issn	0023-1274
dc.identifier.uri	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/86275
dc.description.abstract	Розглянуто задачу знаходження оптимального управління портфелем інвестора на (B, S)-ринку. У якості математичної моделі еволюції вартості акції взято модель Кларка. Були розглянуті випадки інвестора, схильного до ризику, нейтрального до ризику і не схильного до ризику.	uk_UA
dc.description.abstract	The problem of finding an optimal control over the portfolio for an investor in a (B,S)-market is considered. The Clark model is taken as a model for the stock price evolution. The cases of risk-loving, risk-neutral, and risk-averse investors are considered.	uk_UA
dc.language.iso	ru	uk_UA
dc.publisher	Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України	uk_UA
dc.relation.ispartof	Кибернетика и системный анализ
dc.subject	Системный анализ	uk_UA
dc.title	Некоторые задачи для модели Кларка. II. Решение задачи Р. Мертона	uk_UA
dc.title.alternative	Деякі питання для моделі Кларка. ІІ. Рішення задачі Р. Мертона	uk_UA
dc.title.alternative	Some problems for Clark’s model. II. A solution for the Merton portfolio problem	uk_UA
dc.type	Article	uk_UA
dc.status	published earlier	uk_UA
dc.identifier.udc	519.21