Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Теорія оптимальних рішень, 2018, № 17 за темою "Показано как метод решения многоэтапных задач стохастического программирования «Progressive Hedging» связан с методом декомпозиции по переменным первого уровня с помощью множителей Лагранжа для двухэтапных задач. Обсуждаются вопросы регулирования скорости сходимости метода и восстановления значений переменных первого уровня."

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Теорія оптимальних рішень, 2018, № 17 за темою "Показано как метод решения многоэтапных задач стохастического программирования «Progressive Hedging» связан с методом декомпозиции по переменным первого уровня с помощью множителей Лагранжа для двухэтапных задач. Обсуждаются вопросы регулирования скорости сходимости метода и восстановления значений переменных первого уровня."

Сортувати за: Порядок: Результатів:

  • Ускорение сходимости метода декомпозиции "Progressive Hedging’’ 
    Бойко, В.В.; Кузьменко, В.Н. (Теорія оптимальних рішень, 2018)
    Показано як метод розв'язку багатоетапних задач стохастичного програмування «Progressive Hedging» пов'язаний із методом декомпозиції по змінним першого рівня за допомогою множників Лагранжа на прикладі двоетапної задачі. ...

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис