Перегляд Теорія оптимальних рішень, 2018, № 17 за темою

Результати 1-1 з 1

Тема
Показано как метод решения многоэтапных задач стохастического программирования «Progressive Hedging» связан с методом декомпозиции по переменным первого уровня с помощью множителей Лагранжа для двухэтапных задач. Обсуждаются вопросы регулирования скорости сходимости метода и восстановления значений переменных первого уровня. [1]

Результати 1-1 з 1

Пошук